Zújar se localiza al pie del cerro Jabalcón, famosa por sus baños, que ya gozaban de prestigio en época romana y en el período árabe-andalusí, disfruta también de la proximidad del embalse del Negratín.

Su origen se remonta a la época de los romanos. Aparece como Hactara en el Itinerario de Antonino. Desde entonces ya se aprovechaban sus aguas termales. En el siglo XIII, Sujayra, será una avanzada nazarí contra el Adelantamiento de Cazorla. Ofreció una fuerte resistencia a la conquista por los Reyes Católicos, cediendo al fin con una honrosa capitulación. Participó activamente en el levantamiento general de los moriscos de 1568. Tras la derrota de los sublevados y el destierro, en el 1570, de los moriscos será repoblada con colonos cristianos procedentes de Castilla y Galicia. Todavía existe un extenso barrio de cuevas construido, posiblemente en el siglo XVI, por parte de la población morisca expulsada que regresó furtivamente.

Los paisajes del término municipal son únicos en la provincia de Granada debido al gran contraste provocado por la diversidad de sus parajes. Cuenta con un centro histórico formado por un barrio de sabor morisco, de casas encaladas, algunas de las cuales proceden del siglo XVII. También existe un enorme barrio de casas-cueva